Wendy_品职助教 · 2019年06月07日
问题一，这个题目问的不是style factor占active risk factor比重多少 ，它问的就是active style factor squared 占active risk squared 的比重，你再认真读一读题，英文考试要读懂题目真的是非常关键的。
问题二，老师这题目fund B 是一个factor portfolio， fund B的收益率和inflation相关，这个factor sensitivity越大说明 fund B受通货膨胀的影响越大，inflation risk 越大。
问题三，老师图中画绿色线的agressiveness↑→IR↓那个推导正确， agressiveness↑有些过于激进的策略基金经理可能没办法实现，TC↓→IR↓
