在R32经典题1.2里面，第一问是让求equity target要short多少份forward合约。我理解这个解题思路第一步是把原来beta=1.08的组合28M的金额先调整成cash，然后再把剩余portfolio的154M调成target beta(0.9)。我不明白的是：在这两个步骤里面用到的都是beta=0.97的同一份forward contract进行调整的，第一步和第二步对应的要调整underlying和forward都不一致啊？为什么要用同一份forward?比如target beta 0.9对应的Underlying应该就和beta=0.97的forward合约不一样了吧？
