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wuxiali · 2019年06月04日

Performance evaluation 经典题 q3.17 

  1. CFA III
  2. Performance
您好 请问为什么pure indexing strategy的return是等于 （risk free rate + asset category) 而不是等于 (risk free rate + asset category + benchmarks）呢？谢谢！
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1 个答案
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韩韩_品职助教 · 2019年06月04日

同学你好，pure index就是market，也就是大类资产的总体表现是多少，跟基金经理无关，不同基金经理，各自的benchmark可能不一样的。但是不管你是什么基金经理，market都是相同的，所以pure index就是market，只到asset category部分。

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