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olina西雅 · 2019年06月04日

2019mock上午题第17题

  1. CFA III
  2. Macroeconomic
Mock2019上午题第17题，在强化课程里何老师教的是在分别算segmentation 和integration时的risk premium就应该加上illiquidity premium，但是这道题为什么在分开算的时候不加，而是最后算整体risk premium时才加呢？
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1 个答案

源_品职助教 · 2019年06月04日

两种方法计算结果是一样的，没有影响

先计算流动性溢价，因为两种市场分配的权重之和等于1，所以最后一步加总的时候，流动性溢价的权重就是1，这和最后加总流动性溢价的计算没有区别。

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