经典题的这道题，我也看了另外一个同学问的然后给的回复了，还是有几个问题想明确一下：
1. 下面这个图是从别人问题中老师的回复摘下来的，我想问一下只有buffering会出现组合里的股票数量>index里面的股票数量，就是因为有3到7这个缓冲区，说确切点也就是有3到5这个区域，有排名靠后的可能涨到在3到5这个区域里了，就虽然没有加入到index，但是也因为股票涨了，所以要fund portfolio提前先放进来了，所以组合股票数量大于index数量？我就不明白，有buffering这个方法是为了要降低stock migration会产生相应的cost，那么设置这个缓冲区还给fund一个缓冲地带来持有这些可能会加入到index里面的股票，这件事情不是也增加了cost吗？
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2. 还接着上面的问题，回到经典题的manager B，他的fund数量是504，index是500，那么这多出来的4只股票按理说应该是落到buffering zone了把？那么这4只股票应该是在index里面还没有体现，可能是偶尔涨幅高，之后会跌回去，就是因为有buffering zone，所以fund先把这个4个股票放进来了，放进来这个动作是fund已经下单买了这4只股票吗？如果没有下单买，那么怎么能说fund股票数量要包含这4个（明明没花钱）？如果下单买了，那么做buffering 来降低cost的意义又在哪里？
3. packeting和reconstituting是不存在fund股票数量和index股票数量不一致的情况吧？这两种方法都应该是进来一个踢走一个？但是packeting最开始只是进去了一部分，那还要把原来old的股票全部踢走吗？还是只踢走一部分？
