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李晨昱 · 2019年06月03日

correlation swap含义

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
请问correlation swap的payoff为何可以直接用金额乘以correlation的变化。correlation swap中的correlation是资产间相关系数，不是收益率。
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年06月03日

同学你好，correlation swap的标的就是correlation，所以交易的金额计算也就是通过notional amount直接乘以correlation得到的，然后固定端和浮动端轧差，这个104页里有提到。

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