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Liam · 2019年05月31日
问一个比较弱智的问题，残差项ε不是应该是随机发射的吗？为什么在时间序列分析中，会有lag1、lag2、lag3的ε，虽然假设要求他们之间没有auto-correlation，但是这个lag1的ε代表什么呢？
源_品职助教 · 2019年06月02日
这里的残差项不是随机数，不是随机发射的。
残差代表预测值和真实值之间的距离。
残差项的滞后项发生在时间序列模型中，比如AR(1)
AR(1)=XT+XT-1+ ε T
只要T发生变化滞后，残差项就跟着发生滞后变化。
