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carriec · 2019年05月31日

factor base approach

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
factors 的特点是与市场的相关性弱，但是又与fundamental 和 structural factors 相似？这不矛盾么？fundamental factors 不与市场关联高？
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月01日

不矛盾。比如size factor属于fundamental factor，但是公司规模（也就是市值大小）是每个公司特有的性质，所以与整个市场比，相关性是很弱的。

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