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jiaoxiaofei · 2019年05月30日
师 这题只说了futures头寸的变化 然后剩下的p/l不知道 所以怎么求beta
企鹅_品职助教 · 2019年06月01日
没卖掉的futures是指什么？
portfolio是由20m的equity和short 25份futures contract构成的，所以就算这两个的profit/loss, 其他的都和portfolio没关系。equity的loss是5.1%， 题目中给了。futures的变化题目中也给了。
企鹅_品职助教 · 2019年05月31日
这道题除了futures的变化，还说了portfolio的变化，就是你在第二张图上中间那条红线画出的5.1%，－5.1%是equity portfolio的变化量。
jiaoxiaofei · 2019年06月01日
对 但是原来头村不应该是equity 加上furthers?我意思是没卖掉的那部分furthers收益怎么酸 没卖掉的也会有收益的 应该吧
