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nzh · 2019年05月29日
请问为什么y=残差项就是stationary，Xt-Xt-1=残差项就是随机游走了呢？ 既然残差项都stationary, 那x不也stationary了吗？
源_品职助教 · 2019年05月29日
残差项的均值等于0，方差也是一个固定的数，符合平稳的定义。
把你问题的公式改写一下，XT=XT-1+残差项，XT-1这项的系数就是1，这符合单位根定义，有单位根就是非平稳。
