深海里的星星 · 2019年05月29日

经典题equity部分reading 39 7-2

1. CFA II
2. Derivative

老师好，这个题是关于currency swap的，题目有点长。我的问题在于计算SF的floating rate。题目是将第一期的rate(0.052/4+1)*1.25*0.995这么来计算floating rate的value的，我的疑问在于为什么时候第一个90天的rate要折现，后面180、270、360的floating rate为什么不折现呢。而且1不是表示sf的本金吗，那应该在360天处折现，为什么这里放到90天和floating rate一起折现了呢

maggie_品职助教 · 2019年05月30日

同学你提问的学科标签和题目写错了。