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Zeroes · 2019年05月27日
请问蒙特卡洛模拟为何能解决path dependent的问题？
理论上下期value都会受到上期value的影响的。
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年05月28日
下期value会受到上期value的影响，这就叫path dependent 。
其它方法要么直接用历史平均数据作为预期(例如MVO方法中的expected return)，要么反求（reverse optimization中的expected return），没有考虑到现实生活中，明天的股票价格是多少取决于今天的收盘价。所以其它方法没有考虑到 path dependent的问题 。而蒙特卡洛模拟考虑到了。
