必过1030_ · 2019年05月26日

2017mock下午第12题

NASDAQ return是显著的，说明不等于0，JPY/USD change是不显著的，说明等于0，这说明t test不能通过。 F test是显著的，说明model整体有效。 R2可以解释56.83%的model。综上，应该存在多重共线性才对啊。

添加评论

源_品职助教 · 2019年05月29日

抱歉，如你所述， NASDAQ return 是另一自变量

我们讨论了一下

F大，R大，同时自变量（特别是自变量比较小的时候），要同时T检验不显著，才算是满足条件。

而本题里， NASDAQ return 的T值很大，通过了检验，所以也不好判断多重共线性

这道题目比较偏，可以当做一个补充结论记忆一下。

必过1030_ · 2019年05月27日

不是啊，还有NASDAQ return啊，也是自变量啊

源_品职助教 · 2019年05月27日

多重共线性，是指多个自变量之间的高度相关的问题。

本题当中，自变量只有一个，JPY/USD CHANGE，所以不符合多重共线性的定义。