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zhangyin4786 · 2019年05月25日

2015年模考题

  1. CFA III
  2. Derivative
第37题，我理解应该是做pre investing而非用futures调整beta，所以感觉缺少无风险利率，不知是否理解有误？
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1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年05月26日

Pre-investing的公式与调beta的公式是一样的。只不过公式中的Vp代表的含义不同，在pre-investing中是用期末收到的现金，在调beta里是用期初需要调整的金额。

pre-investing公式不需要rf, 只有synthetic cash/equity 公式才需要。

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