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高麦麦 · 2019年05月25日

Implementation shortfall market impact 大吗

  1. CFA III
  2. Trading&Performance
老师这是trading经典题里最后一节的，为什么implementation shortfall方法的市场影响不大呢？它不是要求交易要快吗
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月25日

我们这里是算法交易，就是把大单拆成小单进行交易。implementation shortfall是在确保成交的情况下尽可能降低market impact。可以当成结论来记忆。

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