包包_品职助教 · 2019年05月27日
同学你好，你put option 的符号算反了。np=-ns×delta put=-100，000/0.64-1=-100，000/-0.36=277,777；你想，delta put是负的，再加上前面的负号，最后的结果肯定是正的。
所以0时刻要long277,777，t时刻只需要long200，000；所以现在就要short 一些put
坚持就是胜利 · 2019年05月27日
np=-ns/delta put=-ns/[-N（-d1）]＝-ns/[-(1-N(d1）)] ＝-100，000/0.64-1=-100，000/-0.36=277,777
