请问为什么是ex ante tracking error事前的？ tracking error不都是已经发生过的吗？事后的？
Wendy_品职助教 · 2019年05月24日
HB, for its private wealth clients, calculates active share for each client and uses ex ante tracking error to measure the degree to which clients’ current portfolios might underperform their benchmarks in the future.
对于其私人财富客户，HB计算每个客户的有效份额，并使用事前跟踪误差来衡量客户当前投资组合在未来可能会超出其基准的程度。
我们预测未来风险的时候只能用 ex ante tracking error ，我们可以根据历史数据预测一个。
事后评价基金经理业绩的时候采用ex post tracking error