开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

molly小瓶子 · 2019年05月24日

Derivatives 

  1. CFA III
  2. Derivative
经典题 Read 33 3.3 Five days后的value ,put call 为什么是-3000*35.3 ，不是应该拿期权费吗？
添加评论
1 个答案
已采纳答案

企鹅_品职助教 · 2019年05月25日

option只有期初的value是期权费，之后就和期权费无关了。

35.3是题目中给的新的value, 肯定是用题目中给的来算。

 

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 270

    浏览
相关问题