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molly小瓶子 · 2019年05月24日

Derivatives 

  1. CFA III
  2. Derivative
经典题 Read 33 3.3 Five days后的value ,put call 为什么是-3000*35.3 ，不是应该拿期权费吗？
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1 个答案
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企鹅_品职助教 · 2019年05月25日

option只有期初的value是期权费，之后就和期权费无关了。

35.3是题目中给的新的value, 肯定是用题目中给的来算。

 

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