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songying · 2019年05月24日

经典题r31风险管理，2.13。求var，不统一cash balance吗？

  1. CFA III
  2. Risk Management And Investment Management
经典题r31风险管理，2.13。求var，不统一cash balance吗？
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月24日

影响VAR的两个因素，1.时间；2.置信度。所以我们只要将这两个维度调整一致，就可以进行比较了，不需要统一cash balance。

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