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Wz杰 · 2019年05月24日
吴昊_品职助教 · 2019年05月24日
题干给出了4条不同的利率路径，利率路径给定的是在不同时间节点的远期利率(1-year forward rate)。利率路径本质和利率二叉树是一样的，只不过每一个节点取到的概率都是100%，不需要像二叉树那样加权平均。现在需要计算的是在利率路径2下，债券D的价值：
Time 2节点价值=103/1.016487+3=104.3294
Time 1节点价值=104.3294/1.028853+3=104.4036
债券D的价值=104.4036/1.015=102.8607
