请问在计算mexico hedge forword rate时为什么使用7.1%作为mexico的libor，题中不是预测mexico的yield都要下降到7.0%吗？为什么libor不变？
发亮_品职助教 · 2019年05月24日
因为Forward是在期初签订的，同时Forward是6个月的Forward，所以给Forward定价的利率是：期初的6-month Libor，也就是表格里给的7.1%。
利用Forward的定价公式，可以近似地计算出：MXN Hedge成EUR的收益为(0.15% - 7.10% )/2，使用7.10%的原因就是期初给Forward定价的利率是7.10%。
至于预测半年后Mexico的利率变成了7.0%，不影响已经签订的Forward，但是会影响到下一期签订的Forward，所以计算下一期Hedge收益时，使用7.0%，不过本题不涉及到下一期。