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Zwy · 2019年05月23日

真题

老师 这道题为什么选a 不是题干说了是long only策略 且加拿大指数也是有 positive return吗
2 个答案

Zwy · 2019年05月24日

short加拿大是对冲哪里的beta 老师可以在讲的细一点吗 我没太看懂

maggie_品职助教 · 2019年05月25日

short 加拿大指数,对冲的是加拿大的系统性风险。题干不是让你构建一个“portable alpha”可携带的alpha吗,这个策略就是需要“long+short”,把贝塔对冲掉,只剩下alpha.

Zwy · 2019年05月25日

谢谢老师 这个portable alpha 我们上课没有讲过 请问这个是重点吗

maggie_品职助教 · 2019年05月25日

这是老考纲的内容了,新的考纲中已经没有啦。

maggie_品职助教 · 2019年05月24日

只做多的策略相当于在获得alpha的同时也承担了beta系统性风险,只有short 加拿大指数,才能对冲掉贝塔使他最终的加拿大头寸只有alpha。此外,因为它在美国中盘市场找不到可以获得alpha的机会,但是它又需要配置100M,因此只要买美国中盘指数,获得和大盘一样的收益率即可。

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