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Debrah · 2019年05月22日

cfa三级业绩归因经典题4.6

  1. CFA III
  2. Performance
显著性水平降低至5%不是会很难拒绝原假设，然后开除的概率增大，是增加第二类错误的概率，和第一类错误有什么关系啊？ 顺便问一下3.16讲了啥？听李老师讲没听懂啊 谢谢
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韩韩_品职助教 · 2019年05月23日

同学你好，这个题目让我们分析的就是显著性变化，对Type I的影响。首先Type I是不好还留用的情况。

结合下面这个图来说吧，当显著性水平下降的时候，我们的confidence band的边缘就会从黑色变为红色，那么整体留用率就会下降，因为只会留下那么基金经历业绩更好的。留用率下降的情况下，那么那些本来业绩不好的还被留下的概率就会减少了。

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