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ccxge · 2019年05月21日
下面这道题如果题干去掉了右边的fund expense ratio这一栏，并且说tracking error指gross of trading cost，问tracking error哪个大，是不是应该XIU的tracking error最大？因为不考虑trading cost的情况下，股票数量越多的tracking error越小，股票数量越小的tracking error越大？
maggie_品职助教 · 2019年05月22日
同学你好像搞错了，表格里面给你的是index的信息，不是组合的信息。index也就是基金经理被动复制去复制的benchmark ,index里面包括的成分股越多，完全复制就越不好实现。
maggie_品职助教 · 2019年05月23日
如果上面三个是组合，那么需要看一下他们分别复制的benchmark情况，打个比方XIU组合里有60只股票，如果它复制的指数也只有60只吗那么就没有跟踪误差，如果它复制的是SP500，那么跟踪误差就很大。讨论跟踪误差的大小是需要一个benchmark的
