开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

wosmomo · 2019年05月21日

债券不是涨多跌少吗

  1. CFA II
  2. Fixed Income
为什么两边大致相等呢，不是涨多跌少吗
添加评论
1 个答案
已采纳答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月21日

涨多跌少说的是二阶导convexity的特点。这道题中是单边久期，one-side duration，其本质也是effective duration。对于不含权债券来说，利率变化对effective duration是没有影响的，因为利率的变化主要影响的是行权与否。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 389

    浏览
相关问题