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candally · 2019年05月20日

衍生经典题有答案版39页12.6题

  1. CFA II
  2. Derivative
老师，想问下这道题有关payoff的讲解里是不是没有考虑N（d1）和N（d2）这两个概率，我看了一下讲义的内容，得是based on BSM model才能用C0的这个公式（含N（d1）和N（d2）），我看题目没有提到BSM model？是不是少条件了
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包包_品职助教 · 2019年05月21日

同学你好，在BSM里面，payoff 是未来期末价值的期望值，所以它本身就是考虑了N（d1）和N（d2）这两个概率，对于call option 来说，它的payoff 就是我红色框出来的这块。

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