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candally · 2019年05月20日

衍生经典题有答案版第39页 12.6

  1. CFA II
  2. Derivative
老师，想问下这道题有关payoff的讲解里是不是没有考虑N（d1）和N（d2）这两个概率，我看了一下讲义的内容，得是based on BSM model才能用C0的这个公式（含N（d1）和N（d2）），我看题目没有提到BSM model？
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1 个答案

SUN · 2019年05月20日

怎么会这么复杂。。。直接理解成买了一个forward contract的期权。这个期权的当前价值（你要付的期权费），等于以后行权的价值往回用无风险利率折现就行吧。

candally · 2019年05月20日

你别把我的问题曲解了，我要让助教讲的，你这样答了助教就不看了，我去

SUN · 2019年05月20日

对，你看看老师怎么说

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