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jaydengu · 2019年05月20日
是否可以从这道题总结出规律 ： sharp ratio与benchmark 越接近，就是active 管理程度越接近？从information ratio可以判断与benchmark 接近吗？
我记得track error越小，越与benchmark接近，那相对应的不是应该information ratio越大（根据 Return/ tracking error）越与benchmark接近吗？
Wendy_品职助教 · 2019年05月21日
sharp ratio与benchmark 越接近，就是active 管理的程度小，说明偏passive管理。
track error越小，越与benchmark接近，说明是passive管理的。
从information ratio的大小不可以判断是否与benchmark 接近。
passive 管理的组合，information ratio= active Return/ tracking error，分子和分母都趋近于0，这样比较它的大小是没有意义的。
