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小米 · 2019年05月19日

组合管理经典题3.3

  1. CFA II
  2. Portfolio
老师我的知识盲点我已经找不到了，咋都整不明白红笔写出的三个问题，辛苦老师解答
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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年05月20日

1. σ是std，标准差。

2. σA要注意A，这个是组合的active risk的意思，所以是用8%.

3. 这个是公式，σA用最优σA，σB没有调整后的，σB是benchmark的标准差，基金经理只能调整自己的组合，不能调整benchmark。

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