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honghong · 2019年05月18日
老师您好,请问,在课程里,何老师说在t=0时刻,swap rate=par rate=coupon rate 这个我是理解的. 那不清楚,时候后续时刻也是如此呢?我估计不成立?因为后续时,Vfix不一定=100?
谢谢!!
honghong · 2019年05月19日
Reading34 "the swap rate curve"18分钟左右,谢谢!!
吴昊_品职助教 · 2019年05月20日
也是成立的。因为par rate是使得债券价值等于面值的那个coupon rate，而swap rate也可以看成是一种par rate。所以是一直成立的。
吴昊_品职助教 · 2019年05月19日
你能把具体的视频时间点告诉我么？不是很清楚你在哪个知识点遇到的困惑。
