AA2例题 ，麻烦解释一下这题

GBP增值，put不会执行，所以不会影响到合成的头寸的 upside potential 。

B选项多了一个short 25 delta put option，但是题干中本来有buy a 25-delta put, 所以这两个头寸直接抵消了。B选项就只剩下了，long 25-delta call +short ATM put。这就没有unlimited upside potential了。

后面的解释是说，由于要满足protect loss，必须有long call的头寸，但是不需要完全对冲，只要25-delta，所以要有a long 25-delta call.

unlimited upside potential通过long 25-delta put来满足。

这两个头寸都是long，题目又要求involves option writing来节约成本，所以A选项同时满足这三个要求。