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ccxge · 2019年05月16日
2009年真题Q8的B问，题目说PM手上有固定利率债券，想要降低bond postion duration，所以让选择一个interest rate swap，我有一点搞混了，手上持有固定利率债券说明是相当于有receive fixed的头寸对把（就是bond investor)？那什么情况下手上会有个Pay fixed头寸?是short bond的时候吗？也就是bond issuer?
企鹅_品职助教 · 2019年05月17日
"手上持有固定利率债券说明是相当于有receive fixed的头寸对把（就是bond investor)？"
正确。
“那什么情况下手上会有个Pay fixed头寸?，是short bond的时候吗？也就是bond issuer?”
发行债券时手上会有pay fixed的头寸，是的，就是你说的bond issurer，可以看成是short bond position。
