开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

SUN · 2019年05月14日

这句话错在哪

  1. CFA II
  2. Derivative
这不就是swap rate的计算方式吗，为什么错了
添加评论
1 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月15日

同学你好， swap rate 应该是sets the value of the fixed-rate bond 等于par.

而不是notional priciple of a swap

swap rate 是取决于浮动利率，并不是取决于我们swap 合约的本金

 

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 233

    浏览
相关问题