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Brad · 2019年05月14日

 问一道题：NO.PZ2019011002000024 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Fixed Income

请问过了3个月，这个CDS的duration是不是应该小于3.5了？乘以3.5是否不合适？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年05月14日

公式中的是duration，代表的是利率变动1%，带来的价格影响。duration并不是剩余年限。

Brad · 2019年05月14日

但是随着剩余年限的缩减，是否利率变化所带来的影响一般也是下降的？

吴昊_品职助教 · 2019年05月14日

不会啊，这个就是债券利率价格曲线之间的斜率，和剩余年限没有关系。

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spre缩小，不应该是seller一方有收益吗？为何答案说是buyer的盈利

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