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粉红豹 · 2019年05月14日
老师，这个题目的C选项怎么理解，为什么effective duration不能衡量含权债券的duration的变化？
吴昊_品职助教 · 2019年05月14日
题干中说的是steepening of the yield curve，即non-parallel，收益率曲线形状发生变化。衡量收益率曲线形状变化带来的影响，我们要用key rate duration。effective duration以及one side duration（本质上也是effective duration），它们两个只能衡量的是收益率曲线平行移动带来的影响。
ppt中也有相关知识点。
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