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jaydengu · 2019年05月14日

T-bond future 计算

请老师帮忙看看我的算法对吗?虽然答案选的出,但是interest的算法和答案有些不一样。我是用复利去折现,多谢!

1 个答案

包包_品职助教 · 2019年05月15日

同学你好,分子上减去的应该是6个月的那笔coupon复利到T时刻的FV,答案用的是3500×(1.015的1/12次方),不是你写的那样。不过答案写的也不规范。

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