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eee · 2019年05月13日
这个是不是说G spread是maturity match来计算的？原来duration match错了？
发亮_品职助教 · 2019年05月14日
对，这是协会勘误。原先原版书把计算G-spread和Hedge interest rate risk混到一起了，都是Duration match。
然后现在协会勘误了：计算G-Spread的时候，用Maturity match。而Hedging interest rate risk时，继续用Duration match。
这点何老师上周新出了一个视频说明了一下，在这里Reading 25 G-Spread的例题讲解：
