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saimeiei · 2019年05月10日
请问一下这道题，我的理解是选择IR最大的基金，判断依据是用SR，因为SR和IR应该是一致的，所以选择了0.5，B。请问哪里理解的不对呢？
Wendy_品职助教 · 2019年05月11日
同学你好！portfolio SR平方=benchmark SR平方+IR平方 这个公式是求highest possible Sharpe ratio。这个是最优组合时的公式，本题中的FUND X Y Z并不是最优组合。同时老师课程中也讲过portfolio SR平方=benchmark SR平方+IR平方 这个公式是近似的公式，并不是严格推导得到的数学公式。
切记：一般组合计算IR，还是要用IR的基本公式。
