FRM1-必做题

同学你好，这题解析说的很清楚了。考虑ABS CDO每一层的损失占总的也就是abs tranche损失的比例：equity,mezzanine,senior这三层占比分别是2%,4%,14%。现在abs tranche损失了20%，所以ABS CDO要损失10% 。ABS CDO里equity,mezzanine明显亏完了，剩下的senior要亏一部分，稍微有点复杂的是：senior亏一部分 / ABS CDO里senior   的比例。这比例的计算过程就是解析里的最后一部分： (10%-2%-4%)/14%=29%