请问一下B里面第二问答案写的用的是近似公式推导的标准差。R(DC) ~= R(FC) + R(FX)
但如果用forward contract hedge了将来的汇率后不就相当于一个无风险资产了吗（标准差为0），难道不应该用何老师上课讲的那两个特例（用全公式而不是近似公式）来推导吗？
我用的是 标准差（DC）= （1+ R(FX)) * 标准差(FC)
然后答案算出来的是15%， 而我得到的是15.17%。虽然我得到的结果和答案一样，但过程不太一样。所以想问问我这么计算对不对，考试的时候该如何
Allenyang0224 · 2019年05月10日
请问一下B里面第二问答案写的用的是近似公式推导的标准差。R(DC) ~= R(FC) + R(FX)
但如果用forward contract hedge了将来的汇率后不就相当于一个无风险资产了吗（标准差为0），难道不应该用何老师上课讲的那两个特例（用全公式而不是近似公式）来推导吗？
我用的是 标准差（DC）= （1+ R(FX)) * 标准差(FC)
然后答案算出来的是15%， 而我得到的是15.17%。虽然我得到的结果和答案一样，但过程不太一样。所以想问问我这么计算对不对，考试的时候该如何
