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saimeiei · 2019年05月09日

问一道题:NO.PZ201702190100000201 第1小题 [ CFA II ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

请问一下,参数法也不一定限制在正态分布吧,非正态也是可以用的,何老师在经典题里讲的。

我理解这道题风险高于历史平均,所以历史不能预测未来的风险,所以用蒙特方法,真的理解对吗

2 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年05月11日

我去听了何老师讲的这点, “参数法不一定限制在正态分布吧,非正态也是可以用的 ” 这句话是正确的。

我截图里参数法计算VAR的公式 前提必须是正态分布假设。

对于非正态分布,参数法也可以进行改进,但是不能用我截图里面的公式了。

Wendy_品职助教 · 2019年05月10日

这道题风险高于历史平均,所以历史不能预测未来的风险,所以用蒙特方法,这句话非常正确!

“参数法不一定限制在正态分布吧,非正态也是可以用的 ”这句话何老师在经典题讲过吗???你还记得在道题吗,我去找一下看一下。

参数法的前提就是正态分布假设。

saimeiei · 2019年05月10日

经典题,风险计量r48第3题c选项的讲解

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NO.PZ201702190100000201 问题如下 Given Hamilton’s expectations, whiof the following mols is most appropriate to use in estimating portfolio VaR? A.Parametric metho B.Historicsimulation metho C.Monte Carlo simulation metho C is correct. The Monte Carlo simulation methocaccommote virtually any stribution, important factor given the increasefrequenof large ily losses. This methocalso more easily accommote the large number of portfolio holngs. The Monte Carlo methoallows the user to velop her own forwarlooking assumptions about the portfolio’s risk anreturn characteristics, unlike the historicsimulation metho whiuses the current portfolio anre-prices it using the actuhistoricchanges in the key factors experiencering the look-baperio Given the limitereturn history for infrastructure investments anHamilton’s expectations for higher-than-normvolatility, the historicsimulation methowoula suboptimchoice.考点 计量VaR的方法对比解析由于在印度的投资above-average economic risk,所以不服从正态分布,因此不能使用parametric metho由于 Infrastructure 只有limitereturn history,所以数据量少,不能使用Historicsimulation methoC正确。 是会肥尾然后峰矮一点吗?

2024-01-05 23:45 1 · 回答

NO.PZ201702190100000201 老师,我选的B 历史,因为不是要对公司进行重新估计,为什么不选B?

2022-01-01 13:12 1 · 回答

NO.PZ201702190100000201 老师好 这题是否 如果印度的投资 等于average economic risk,就可以服从正态分布,然后用parametric metho 有哪些描述可以表达投资可以服从正态分布?谢谢。

2021-11-08 12:17 1 · 回答

NO.PZ201702190100000201 A不能选的另一个原因是不是,Parametric Metho是用历史数据,而这里是limitereturn history,所以不能用? 谢谢老师!

2021-03-11 08:09 1 · 回答

这道题不能用第二段话来判断吗,因为有历史数据所以用历史法?我理解通常第一道题都是前几段话的?问题也没有强调是INFRSTRUCTURE,所以都不会往后看。

2020-03-10 13:00 1 · 回答