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小米 · 2019年05月09日

关于CAMELS中VAR的理解

  1. CFA II
  2. FRA

基础班讲义P257页有个例题2  这里说sensitivity 上升了。是根据表格中倒数第二行的 Total trading VAR 在下降得出的吗？下降为何就是sensitivity 上升呢？

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1 个答案

Olive_品职助教 · 2019年05月10日

同学你好，VaR是一个损失的概念，损失变小，说明sensitivity这个指标变好了，所以是improved改善了。加油！

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