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🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑 · 2019年05月09日

2点5题 σp 答案是12.5怎么算出来的

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
我算了好几遍都是75%啊  麻烦写一下详细步骤谢谢 没看出来自己错在哪里了 另外求portfolio 的Delta 和Expected return是哪里讲的内容？谢谢
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年05月09日

同学你好，你组合标准差算错了，式子没算出，正确答案应该是0.125。最后答案应该是 1-N(d2) = 1-0.5726 。

在section 2 basic statistics里

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