求问这道题的知识点是哪个啊？
问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
PKQ2A · 2019年05月08日
知识点是eveluate yield curve的，我没表达清楚————具体想问的是，scenario A是对应指 +component A+ comp B+ comp C，而scenario B指 +comp A -comp B- comp C，而scenario C是指 +comp A +comp B- comp C 这是哪儿规定的吗？
发亮_品职助教 · 2019年05月09日
”具体想问的是，scenario A是对应指 +component A+ comp B+ comp C，而scenario B指 +comp A -comp B- comp C，而scenario C是指 +comp A +comp B- comp C 这是哪儿规定的吗？”
没有这个规定，不同题里面的Scenario Component变动都可能都不一样，不用记Scenario A/B/C是啥。
这是一道原版书后面的题，他这道题是这样，看题干的表述是：Among the scenarios in the previous question，所以他是把上一题的选项当成了这道题题干的Scenarios。
然后上一题如下：
Which of these scenarios would come closest to generating a parallel change in the yield curve (where sd indicates standard deviation)?
A. Component A +1 sd; Component B +1 sd; Component C +1 sd
B. Component A +1 sd; Component B –1 sd; Component C +1 sd
C. Component A –1 sd; Component B +1 sd; Component C +1 sd
然后选项A对应下一题Scenario A；选项B对应下一题Scenario B；选项C对应下一题Scenario C
因为这是道Case题，前后的小题可能会有这样的联系，做题的时候稍微要注意下。
Scenario (B). Scenario ( C is correct. The impaof eascenario on Winslow’s portfolio is simply equally weightecombination of the impacts given in Exhibit 3. Scenario 0.02 + (–0.053) + (–0.794) = –0.827 Scenario 0.02 – (–0.053) + (–0.794) = –0.721 Scenario –0.02 + (–0.053) + (–0.794) = –0.867 A is incorrect. Winslow’s portfolio is more sensitive to scenario B is incorrect. Winslow’s portfolio is more sensitive to eaof the other scenarios. 题目表格里的company麻烦改一下，那是component
问一道题：NO.PZ201902210100000109