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Tareina · 2019年05月08日

cfa 三级 fixed income

  1. CFA III
  2. Fixed Income
这里spread（s）是不是应该用新的改变后的spread啊？我记得何老师课上好像说过有一个地方需要应更新后。不记得是哪个公式了，求提醒。
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发亮_品职助教 · 2019年05月10日

是的，在收益率分解公式这块说过，Duration要用一个改变后的duration，未来的Duration。下图讲义（P306）：

发亮_品职助教 · 2019年05月09日

是求excess return的公式么？

这个公式里面：EXR = (s×t) – (∆s×SD) – (t×p×L)，∆s应该用改变的Spread，也就是 ∆s = 期末新的Spread - 期初Spread

而公式里面第一个S是期初的Spread

Tareina · 2019年05月09日

那难道是分解return的式子中第三个E(delta（y）)中那个duration要用改变后的duration吗

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