开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Ime · 2019年05月08日

Market risk 经典题解班 Section 3 2.3

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

cash flow mapping 充分考虑了现金流 以此为基础的Var不是应该更有分散化的风险么？为什么会是lower？

添加评论
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年05月08日

同学你好，CF mapping 考虑了一系列的风险因子，它们之间的相关性不可能都为1，因为分散化，它算出来的VaR肯定是比另外两种VaR低的，即diversified var更低啊。  （diversified var是考虑了相关性而计算的VaR，本质就是VaR）

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 261

    浏览
相关问题