开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Ime · 2019年05月08日

市场风险 习题班 Section 1 4.3

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

为什么这个题目中less than 。。。by 用的两个VaR直接相减 而不是二者之差再除以normal VaR呢？

添加评论
1 个答案
已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2019年05月08日

同学你好，一般来说，那两个百分号%的数相比的时候就直接加减了，而不是说再算一个按比例多出百分之多少。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 251

    浏览
相关问题