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Caroline1027 · 2019年05月07日
为什么synthetic cash的策略要通过调beta来实现呢？讲义上有明确的公式“the number of contracts = Value of portfolio (1+Rf)^T/future price. 这里为什么不用这个公式计算呢？
mkchan · 2019年05月21日
Value of portfolio (1+Rf)^T/future price * [B(cash) - B(equity)] / B(futures)
cash beta is zero because cash doesn’t move with the market.
So it’s -B(equity) / B(futures) = (-1.1 / 0.9) = -1.22
Multiply it answer should get 794.
企鹅_品职助教 · 2019年05月08日
书上答案错了，不用调beta，应该用讲义上synthetic cash的公式算。
