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粉红豹 · 2019年05月07日
老师，这个公式我有一点模糊的印象，但是没有见过这类题目。
能帮忙讲下这个公式的含义以及理解吗？
如果有题目，能不能麻烦老师帮忙列下，谢谢老师。
吴昊_品职助教 · 2019年05月08日
这个公式算出来的是CDS的报价，就好像T-bill futures的报价是100减去年化收益率是一样的。风险越高这个价格越低。
有可能的出题方向是，比如告诉我们CDS的报价，让我们反求出unfront premium，然后再结合上一个公式unpront premium=（CDS spread-CDS coupon）*duration，最终让们求出CDS spread。这个报价公式单独出题不大可能。
