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Vincent, Y.K. LIU · 2019年05月07日
包包_品职助教 · 2019年05月08日
同学你好，FP=S0(1× Rf) T 求的就是0时刻的forward price，也就是我们通常说的FP，他是相对于Ft（T）而言的，后者指的是t时刻的FP。二者的到期时间都是T时刻。
这里equity swap V long的折现率为什么不一样呀？？不太理解为什么用这些折现率？？
这个主要是因为股票有分红，我们要在价格里面剔除分红的影响。这块知识你可以再听下基础班：equity forward and futures contracts：equity index 这节课
